Методы оценки кредитоспособности заёмщиков-физических лиц (на примере ПАО «Банк ВТБ 24»)
Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/27878
| Title: | Методы оценки кредитоспособности заёмщиков-физических лиц (на примере ПАО «Банк ВТБ 24») |
| Authors: | Трифонова, Ольга Андреевна |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Дукарт, Сергей Александрович |
| Keywords: | кредитирование; кредитоспособность; управление кредитными рисками; система оценки кредитоспособности заемщиков; физические лица; crediting; creditworthiness; credit risk management; borrowers credit rating system; individuals |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | Трифонова О. А. Методы оценки кредитоспособности заёмщиков-физических лиц (на примере ПАО «Банк ВТБ 24») : дипломный проект / О. А. Трифонова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ), Кафедра экономики (ЭКОН) ; науч. рук. С. А. Дукарт. — Томск, 2016. |
| Abstract: | Выпускная квалификационная работа 92 с, 9 рис., 16 табл., 62 источника, 2 прил.
Ключевые слова: кредитование, кредитоспособность, управление кредитными рисками, система оценки кредитоспособности заемщиков, физические лица, юридические лица, кредитный портфель, кредитный скоринг,
Объект исследования – кредитование физических лиц в Банке ВТБ 24 (ПАО). Целью исследования является анализ существующих в российской банковской практике подходов к оценке кредитоспособности физических лиц и возможных направлений их совершенствования на примере их применения в Банке ВТБ 24 (ПАО).
В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту и предмету исследования, применялись общенаучные методы познания, а также методы сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактно-логический метод. Final qualifying work 92 pages, 9 figures, 16 tables, 62 sources, 2 appendix. Keyworlds: crediting , creditworthiness, credit risk management, borrowers credit rating system, individuals , entities , credit portfolio , credit scoring. The object of study – loans to individuals in the Bank VTB 24 (PAO). The aim of the study is to analyze the existing Russian banking practice approaches to assessing the creditworthiness of individuals and the possible directions of their perfection on an example of their application in Bank VTB 24 (PAO). The study used a comprehensive approach to the object and the subjec |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/27878 |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Show full item record Google Scholar
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
SPbPU EL – Методы оценки кредитоспособности заемщика юридического лица (на примере ПАО «ВТБ 24»): дипломный про…
|
Allowed Actions: – Action ‘Read’ will be available if you login or access site from another network Action ‘Download’ will be available if you login or access site from another network Group: Anonymous Network: Internet |
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
18720/SPBPU/2/v16-910
Annotation
Целью дипломного проекта является совершенствование подхода к оценке кредитоспособности юридических лиц в ПАО «ВТБ 24» на основе обобщения теоретического и практического опыта.
Для достижения цели проведен обзор законодательных и нормативных документов банковской деятельности, изучена методика оценки кредитоспособности юридических лиц, исследован механизм осуществления кредитования в ПАО «ВТБ 24», рассмотрены источники информационного обеспечения оценки кредитоспособности юридических лиц и основные методы оценки кредитоспособности юридических лиц; произведен анализ подхода к оценке кредитоспособности юридических лиц в ПАО «ВТБ 24». Предполагаемые результаты от реализации предложенных мероприятий: минимизация кредитных рисков ПАО «ВТБ 24».
This work is aimed at improving the approach to the assessment of the borrowing capacity of legal entities in PJSC “VTB 24” on the basis of generalization of theoretical and practical experience. In order to achieve these goals a review was conducted of legislative and regulatory documents, banking, was studied the technique of assessment of legal entities borrowing capacity, studied the mechanism of lending in the “VTB 24”, were considered sources of information support for the credit assessment of legal entities and the basic methods of assessing the creditworthiness of legal entities, were analysed the approach to the assessment of the creditworthiness of legal entities in PJSC “VTB 24”.
Document access rights
| Network | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All | |||||
| External organizations N2 | All | |||||
| External organizations N1 | All | |||||
| Internet | Authorized users SPbPU | |||||
| Internet | Authorized users (not from SPbPU, N2) | |||||
| Internet | Authorized users (not from SPbPU, N1) | |||||
| Internet | Anonymous |
Usage statistics
Руководство по выдаче кредитов и мониторингу
Главная » Регулирование и политика » Риск кредита ” Руководство по выдаче кредитов и мониторингу
Подпишитесь на нас:
Руководство по выдаче кредитов и мониторингу
Окончательный вариант и переведенный на официальные языки ЕС
- Пресс-релиз
- Документы для консультаций
Пресс-релиз
29 мая 2020 г.
- Руководство EBA имеет жизненно важное значение для укрепления стандартов кредитования и качества активов в будущем.
- Руководство объединяет пруденциальные стандарты и обязательства по защите прав потребителей, а также аспекты ПОД и ESG.
- Ожидания EBA в отношении улучшения оценок кредитоспособности распространяются на все банки, предлагающие кредиты потребителям, МСП и корпорациям, а также на других кредиторов, предлагающих кредиты потребителям.
- EBA устанавливает баланс между потребностями банков в том, чтобы сосредоточиться на основных операциях сегодня, одновременно укрепляя кредитование в будущем, вводя переходные механизмы для пересмотренных кредитов до июня 2022 года. его Руководящие принципы по выдаче кредитов и мониторингу, которые предполагают, что учреждения разработают надежные и разумные стандарты для обеспечения надлежащей оценки вновь выданных кредитов. Руководящие принципы также направлены на обеспечение того, чтобы практика учреждений соответствовала правилам защиты прав потребителей и обеспечивала справедливое обращение с потребителями.
” Впервые в регулятивной практике EBA данное Руководство объединяет пруденциальные подходы и аспекты защиты прав потребителей, лежащие в основе надежного и устойчивого кредитования потребителей, МСП и корпораций. В условиях пандемии COVID-19 учреждениям необходимо поддерживать надлежащие стандарты управления кредитными рисками и мониторинга, что необходимо для поддержки кредитования экономики. Чтобы справиться с текущими обстоятельствами, новые Руководящие принципы содержат дополнительные переходные периоды для недавно пересмотренных кредитов, чтобы помочь учреждениям лучше сосредоточиться на своих непосредственных операционных приоритетах », — сказал Хосе Мануэль Кампа, председатель EBA.
Руководство определяет механизмы внутреннего управления для предоставления и мониторинга кредитных линий на протяжении всего их жизненного цикла. В частности, Руководство уточняет процесс принятия кредитных решений, включая использование автоматизированных моделей, исходя из требований Руководства EBA по внутреннему управлению.
Руководство устанавливает требования к оценке кредитоспособности заемщиков, а также к обработке информации и данных для целей такой оценки. В этих требованиях Руководящие принципы объединяют пруденциальные цели EBA и цели защиты прав потребителей.
EBA разработало это руководство, основываясь на существующем национальном опыте, устраняя недостатки в политике и практике предоставления кредитов, выявленные в прошлом опыте. В то же время данное Руководство отражает последние приоритеты надзорных органов и изменения в политике, связанные с предоставлением кредитов, включая экологические, социальные и управленческие факторы, борьбу с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма, а также технологические инновации.
Дата подачи заявки и период реализации
Руководство будет применяться с 30 июня 2021 года . Тем не менее, учреждения получат выгоду от ряда переходных мер: (1) применение руководящих принципов к уже существующим кредитам и авансам, требующим пересмотра или изменения договоров с заемщиками, будет применяться с 30 июня 2022 г.
, и (2) учреждения будет разрешено устранять возможные пробелы в данных и корректировать свои системы мониторинга и инфраструктуру до 30 июня 2024 года . Несмотря на продолжительный переходный период, EBA отмечает, что при выдаче любых кредитов требуется эффективный надзор за рисками и управление ими.EBA также призывает компетентные органы проявлять свое суждение и быть прагматичными и соразмерными в мониторинге реализации Руководящих принципов, принимая во внимание операционные проблемы и приоритеты, которые могут возникнуть у учреждений в связи с пандемией COVID-19, способствуя при этом восстановлению экономики. усилия.
Правовая основа и предыстория
ЕБА разработало Руководство по выдаче кредитов и мониторингу в соответствии со статьей 16 Регламента (ЕС) № 1093/2010 в ответ на План действий Европейского Совета по решению проблемы высокого уровня необслуживаемых кредитов. Европейский совет в своем Плане действий от июля 2017 года предложил EBA «выпустить подробные инструкции по выдаче банковских кредитов, мониторингу и внутреннему управлению, которые могли бы, в частности, решить такие вопросы, как прозрачность и оценка доступности заемщика».
Настоящее Руководство определяет механизмы, процессы и механизмы внутреннего управления, изложенные в статье 74(1) Директивы 2013/36/ЕС, требования в отношении кредитного риска и риска контрагента, изложенные в статье 79.этой директивы, а также требования в отношении оценки кредитоспособности потребителя, изложенные в главе 6 Директивы 2014/17/ЕС и статье 8 Директивы 2008/48/ЕС.
Руководство заменит существующее Руководство EBA по оценке кредитоспособности в соответствии с MCD (EBA/GL/2015/11), которое EBA выпустило в июне 2015 года и которое будет отменено с даты подачи заявки на Руководство по выдаче кредита и мониторингу.
19июнь 2019 г.
Европейское банковское управление (EBA) начало сегодня консультации по проекту Руководства по выдаче кредитов и мониторингу. Изучая повышенный уровень неработающих кредитов (NPE) в ЕС в последние годы, проект руководящих принципов направлен на обеспечение того, чтобы учреждения имели надежные и осмотрительные стандарты для принятия кредитных рисков, управления и мониторинга, а также чтобы вновь выданные кредиты были высокими.
кредитное качество. Проект Руководства также направлен на обеспечение того, чтобы практика учреждений соответствовала правилам защиты прав потребителей и требованиям ПОД. Консультация продлится до 30 сентября 2019 года.. Проект Руководящих принципов определяет механизмы внутреннего управления для предоставления и мониторинга кредитных линий на протяжении всего их жизненного цикла. Они вводят требования к оценке кредитоспособности заемщиков и объединяют пруденциальные цели EBA и цели защиты прав потребителей.
EBA разработало это руководство, основываясь на существующем национальном опыте и устраняя недостатки в политике и практике предоставления кредитов, выявленные недавним финансовым кризисом. В то же время данное Руководство отражает последние приоритеты надзорных органов и изменения в политике, связанные с предоставлением кредитов. В частности, они учитывают необходимость учитывать при предоставлении кредита экологические, социальные и управленческие факторы, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также технологические инновации.
Проект Руководства представляет собой первый пример, в котором EBA предлагает требования, которые применяются к поставщикам потребительских кредитов в соответствии с Директивой о потребительских кредитах (CCD) и к небанковским поставщикам ипотечных кредитов в соответствии с Директивой об ипотечных кредитах (MCD). Эта измененная сфера действия является результатом проверки Комиссией ЕС трех европейских надзорных органов, которая, по оценкам, вступит в силу в январе 2020 года, и в сферу действия EBA будет добавлена Директива о потребительском кредите (CCD).
Процесс консультации
Ответы на эту консультацию можно отправить в EBA, нажав кнопку «отправить свои комментарии» на странице консультации. Обратите внимание, что срок подачи комментариев истекает 30 сентября 2019 года.
Публичные слушания состоятся в помещении EBA в Париже 20 сентября 2019 года с 10:00 до 13:00 по центральноевропейскому времени.
Правовая основа и история
ЕБА разработало Руководство по выдаче кредитов и мониторингу в соответствии со статьей 16 Регламента (ЕС) № 109.
3/2010 в ответ на План действий Европейского Совета по борьбе с высоким уровнем неэффективных рисков. Европейский совет в своем Плане действий от июля 2017 года предложил EBA «выпустить подробные инструкции по выдаче банковских кредитов, мониторингу и внутреннему управлению, которые могли бы, в частности, решить такие вопросы, как прозрачность и оценка доступности для заемщика».Предполагается, что проект Руководства заменит существующее Руководство EBA по оценке кредитоспособности в рамках MCD (EBA/GL/2015/11), которое EBA выпустило в июне 2015 года и которое будет отменено с даты подачи заявки на Руководство по выдаче кредита и мониторингу.
Документы для консультаций
Резюме
19.06.2019Европейское банковское управление (EBA) начало сегодня консультации по проекту Руководства по выдаче кредитов и мониторингу. Изучая повышенный уровень неработающих кредитов (NPE) в ЕС в последние годы, проект руководящих принципов направлен на обеспечение того, чтобы учреждения имели надежные и осмотрительные стандарты для принятия кредитных рисков, управления и мониторинга, а также чтобы вновь выданные кредиты были высокими.
кредитное качество. Проект Руководства также направлен на обеспечение того, чтобы практика учреждений соответствовала правилам защиты прав потребителей и требованиям ПОД. Консультация продлится до 30 сентября 2019 года.. Проект Руководящих принципов определяет механизмы внутреннего управления для предоставления и мониторинга кредитных линий на протяжении всего их жизненного цикла. Они вводят требования к оценке кредитоспособности заемщиков и объединяют пруденциальные цели EBA и цели защиты прав потребителей.
EBA разработало это руководство, основываясь на существующем национальном опыте и устраняя недостатки в политике и практике предоставления кредитов, выявленные недавним финансовым кризисом. В то же время данное Руководство отражает последние приоритеты надзорных органов и изменения в политике, связанные с предоставлением кредитов. В частности, они учитывают необходимость учитывать при предоставлении кредита экологические, социальные и управленческие факторы, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также технологические инновации.
Проект Руководства представляет собой первый пример, в котором EBA предлагает требования, которые применяются к поставщикам потребительских кредитов в соответствии с Директивой о потребительских кредитах (CCD) и к небанковским поставщикам ипотечных кредитов в соответствии с Директивой об ипотечных кредитах (MCD). Эта измененная сфера действия является результатом проверки Комиссией ЕС трех европейских надзорных органов, которая, по оценкам, вступит в силу в январе 2020 года, и в сферу действия EBA будет добавлена Директива о потребительском кредите (CCD).
Процесс консультации
Ответы на эту консультацию можно отправить в EBA, нажав кнопку «отправить свои комментарии» на странице консультации. Обратите внимание, что срок подачи комментариев истекает 30 сентября 2019 года.
Публичные слушания состоятся в помещении EBA в Париже 20 сентября 2019 года с 10:00 до 13:00 по центральноевропейскому времени.
Правовая основа и история
ЕБА разработало Руководство по выдаче кредитов и мониторингу в соответствии со статьей 16 Регламента (ЕС) № 109.
3/2010 в ответ на План действий Европейского Совета по борьбе с высоким уровнем неэффективных рисков. Европейский совет в своем Плане действий от июля 2017 года предложил EBA «выпустить подробные инструкции по выдаче банковских кредитов, мониторингу и внутреннему управлению, которые могли бы, в частности, решить такие вопросы, как прозрачность и оценка доступности заемщика».Предполагается, что проект Руководства заменит существующее Руководство EBA по оценке кредитоспособности в рамках MCD (EBA/GL/2015/11), которое EBA выпустило в июне 2015 года и которое будет отменено с даты подачи заявки на Руководство по выдаче кредита и мониторингу.
Ответы
- ABBL, The Luxembourg Bankers’ Association
- ABI – Italian Banking Association
- AECM – European Association of Guarantee Institutions
- AEV Asociación Española de Análisis de Valor
- AFME
- ASSOCIATION FRANCAISE DES SOCIETES FINANCIERES (ASF)
- ASSOVIB
- Alvarez & Marsal
- Assilea – Associazione Italiana Leasing
- Ассоциация поставщиков информации о потребительских кредитах
- Assofin – Associazione Italiana del Credito Al Consumo E Immobiliare
- Федеральная экономическая палата, банковский банк и страхование
- Bnp Paribas
- Bankenfachverband
- Banking
- Bankenfachverband
- Banking .
Unternehmen (BDL) - COFACE-Families Europe
- CREDEM BANCA
- Confindustria
- Чешская банковская ассоциация 9
- Федерация факторинга и коммерческого финансирования ЕС действующие банки
- Европейская банковская федерация
- Ассоциация судовладельцев Европейского сообщества
- Европейская федерация строительных обществ
- Европейский финансовый конгресс
- Европейская ипотечная федерация-Европейская Совет по облигациям
- Европейская группа по сберегательным и розничным банковским делам (ESBG)
- Федерация Nationale Du Credit Agricole
- Финансовые и лизинговые ассоциации
- Finance Finland
- Finance Norwaby
- Finance Finland
- Finance Norwail Фонд развития
- Французская банковская федерация (FBF)
- Комитет банковской индустрии Германии
- IMLA
- Intesa Sanpaolo SpA
- Italian Multi-stakeholder Working Group on International Regulatory Initiatives
- Jones Lang Lasalle
- Loan Market Association
- MEDEF
- Momentum Technologies
- NFU – Nordic Financial Unions
- NHG
- Nationwide Building Society
- Nordic Financial Unions – NFU
- Польская банковская ассоциация
- RICS
- SBAB Bank AB
- Словацкая банковская ассоциация
- Standard Chartered
- Агентство по защите прав потребителей Швеции
- TEGoVA
- Ассоциация шведских банкиров, Ассоциация шведских сберегательных касс и Ассоциация шведских финансовых домов
- Verband der Privaten Bausparkassen e.
, и (2) учреждения будет разрешено устранять возможные пробелы в данных и корректировать свои системы мониторинга и инфраструктуру до 30 июня 2024 года . Несмотря на продолжительный переходный период, EBA отмечает, что при выдаче любых кредитов требуется эффективный надзор за рисками и управление ими.
кредитное качество. Проект Руководства также направлен на обеспечение того, чтобы практика учреждений соответствовала правилам защиты прав потребителей и требованиям ПОД. Консультация продлится до 30 сентября 2019 года.. 
3/2010 в ответ на План действий Европейского Совета по борьбе с высоким уровнем неэффективных рисков. Европейский совет в своем Плане действий от июля 2017 года предложил EBA «выпустить подробные инструкции по выдаче банковских кредитов, мониторингу и внутреннему управлению, которые могли бы, в частности, решить такие вопросы, как прозрачность и оценка доступности для заемщика».
кредитное качество. Проект Руководства также направлен на обеспечение того, чтобы практика учреждений соответствовала правилам защиты прав потребителей и требованиям ПОД. Консультация продлится до 30 сентября 2019 года.. 
3/2010 в ответ на План действий Европейского Совета по борьбе с высоким уровнем неэффективных рисков. Европейский совет в своем Плане действий от июля 2017 года предложил EBA «выпустить подробные инструкции по выдаче банковских кредитов, мониторингу и внутреннему управлению, которые могли бы, в частности, решить такие вопросы, как прозрачность и оценка доступности заемщика».
Unternehmen (BDL)